假装在投资:用角色扮演来探索投资策略
想做什么就先直接扮演它
一作封神的网络小说《诡秘之主》中，有一个帮人快速升级打怪的秘诀，就是直接扮演你所服魔药的职业，这样能加快消化魔药功效。其实这个方法真的在现实生活中也能使用，比如当你想要转行时，最基础的准备工作是，直接 In his boots，用你想要成为的角色来思考：想做什么就先直接扮演它。从不同职业的角度切入，能让你直面不同的思考模型，食髓知味。
当我两年前开始“灵活”就业以来，想到本国可怜的35岁的程序员福报，我特意为自己选择了一个“越老越值钱”的职业方向，先从一个加密资产领域的基金经理做起，最终成长为一个独立投资人。当然因为众所周知的原因，我期望的职业路径起码现在在国内不存在。不过这种事，自然是难不倒已经掌握了扮演法的我，我可以靠想像啊。
因此如下内容完全来源于我的想像，它只是一种假装自己在投资的合理推衍，与现实没有任何交集。
站在时间的这一边
哈，问题来了，如果需要将自己想你成基金经理，那你总得想像自己是怎样一个基金经理？
开放基金or封闭基金？
主动基金or被动基金？
用组合来抵御机会成本
作好配置，用组合来抵御机会成本 仓位管理，不求利润最大化，但求有容错空间 关注回撤，用期权买保险，锁定利润
随着投资市场的不断发展，越来越多的人开始涉足投资领域。但是，在进行投资时，人们往往会遇到各种各样的问题。其中，最常见的问题就是机会成本的损失。为了避免这种情况的发生，我们需要做好配置，用组合来抵御机会成本。
首先，仓位管理是非常重要的。在进行投资时，不要一味地追求利润最大化，而是应该注重仓位管理。这意味着我们应该在投资时留有一定的容错空间，以防止投资出现风险。在进行仓位管理时，我们可以考虑将投资组合分散化，以减少单一投资的风险。
其次，关注回撤也非常重要。回撤是指投资收益从高点开始下跌的幅度。在进行投资时，我们应该注重回撤的大小，并采取相应的措施来应对。其中，一个好的方法就是使用期权买保险，锁定利润。期权是一种金融衍生品，可以用来对冲投资风险。通过购买期权，我们可以在市场下跌时获得保护，从而减少投资风险。
最后，我们需要注意投资组合的多样性。在进行投资时，我们应该尽量将投资分散化，以减少单一投资的风险。同时，我们也应该注意投资组合的多样性。在投资时，我们应该选择不同类型的投资，以便在市场波动时可以获得更好的收益。
综上所述，投资是一个需要慎重考虑的过程。为了避免机会成本的损失，我们需要做好配置，用组合来抵御机会成本。同时，仓位管理、关注回撤以及多样性也是非常重要的。只有这样，我们才能在投资中获得更好的收益。
随着现代组合理论的发展，投资者可以利用更加科学的方法来构建投资组合，以最大限度地降低风险，提高收益。现代组合理论认为，投资组合的收益不仅取决于单个资产的表现，还取决于资产之间的关系。因此，在构建投资组合时，我们需要考虑资产之间的协方差和相关性，以实现更好的收益和风险控制。
对于普通投资者来说，我们可以通过选择不同类型的资产来实现投资组合的多样化，以减少单一投资的风险。例如，我们可以同时投资股票、债券和商品，以分散投资风险。此外，我们还可以通过选择具有低相关性的资产，来进一步降低投资组合的风险。
除了多样化投资组合，现代组合理论还提出了有效前沿（Efficient Frontier）的概念。有效前沿指的是在给定风险水平下，能够获得最大收益的投资组合。投资者可以通过分析有效前沿，来制定最佳的投资策略，实现风险和收益的平衡。
需要注意的是，现代组合理论是一种理论框架，其中涉及到大量的数学和统计知识。对于普通投资者来说，不需要过多关注其中的细节，只需要掌握基本的投资原则和方法即可。
总之，现代组合理论为投资者提供了更加科学的投资方法，可以帮助我们构建更加稳健和高效的投资组合。在投资过程中，我们需要做好配置，用组合来抵御机会成本，同时注重仓位管理、关注回撤以及多样性，以实现更好的投资回报。
为了有效利用期权进行风险管理，投资者需要掌握一些基本的期权操作细节。首先，我们需要选择合适的期权类型，如认购期权或认沽期权，以及相应的行权价格和到期时间。认购期权适用于看涨市场，而认沽期权适用于看跌市场。选择行权价格时，我们需要考虑股价的波动幅度和预期收益，以确保期权价格合理。此外，到期时间也需要根据预期股价走势和市场情况进行灵活调整。
举个例子，假设我们持有一支股票，目前的价格为100元。我们认为该股票的价格在未来会下跌，但不确定下跌幅度。此时，我们可以购买一份认沽期权，行权价格为90元，到期时间为3个月。如果在期权到期时，该股票的价格下跌到80元以下，我们可以行使期权，以90元的价格卖出该股票。这样，我们就可以锁定利润并降低风险。
另一个例子是，假设我们持有一份投资组合，其中包含多种不同类型的资产，如股票、债券和商品。我们认为市场不稳定，存在下跌风险。此时，我们可以购买一份指数认沽期权，以对冲整个投资组合的风险。通过购买指数认沽期权，我们可以在市场下跌时获得保护，从而降低投资组合的风险。
总之，期权是一种非常有效的工具，可以用来对冲投资风险，锁定利润。投资者可以在进行投资时，结合自己的实际情况，选择合适的期权类型和相应的操作策略，以实现更好的风险管理和投资回报。
定投和交易是两种不同的投资策略，各有其优缺点。
定投的优点：
- 分散风险：通过定期定额的投资方式，可以分散投资风险。即使某个资产出现波动，整体的风险也可以得到一定程度的缓解。
- 减少市场波动影响：通过定期定额的投资方式，可以避免在市场高点买入或低点卖出的情况，减少市场波动对投资的影响。
- 降低交易成本：定投策略通常需要较少的交易，从而可以减少交易成本。
定投的缺点：
- 投资回报有限：定投策略通常需要较长的时间才能获得一定的回报，不能追求短期高额回报。
- 需要耐心等待：定投需要投资者有一定的耐心和毅力，需要坚持长期投资，不能轻易放弃。
- 无法迅速适应市场变化：在市场发生剧烈波动或重大事件发生时，定投策略无法迅速适应市场变化，可能会导致投资风险。
交易的优点：
- 灵活性强：交易可以根据市场变化及时进行买卖，灵活适应市场的变化。
- 可以获得短期高回报：交易可以在短时间内获得高额回报，可以满足一部分投资者的需求。
- 可以快速控制风险：交易可以快速对投资组合进行调整，控制投资风险。
交易的缺点：
- 风险较高：交易的风险较高，特别是短期交易，容易受到市场波动的影响。
- 需要耗费大量时间：交易需要投资者花费大量的时间进行研究和分析，从而制定相应的交易策略。
- 交易成本较高：交易需要支付较高的交易成本，如手续费、印花税等。
综合来看，定投和交易各有其优缺点，需要根据自己的投资目标、时间、风险偏好等因素进行选择。如果追求长期稳健的回报，可以选择定投策略；如果对市场变化较为敏感，且有一定的市场研究能力，可以选择交易策略。无论哪种策略，
是的，以下是一些比较常用的量化交易策略：
- 均值回归策略：这是一种基于市场价格和历史数据的策略。它假设价格趋向于回归到它们的均值水平，因此当价格偏离它们的历史平均水平时，这种策略会采取相应的交易行动。
- 动量策略：这种策略基于价格趋势。它假设价格趋向于在短期内保持它们的方向，并且在长期内具有惯性。因此，当价格开始趋势时，这种策略会采取相应的交易行动。
- 统计套利策略：这种策略利用了市场之间的定价差异，以实现利润。例如，一个常见的策略是同时买入一个资产和卖空与之相关的资产，以实现价格差异的利润。
- 套利交易策略：这种策略利用不同市场之间的价格差异来获得利润。例如，如果同一种商品在不同市场上的价格存在差异，投资者可以在低价市场购买该商品，然后在高价市场上出售，从而赚取差价。
这些策略都是基于数学和统计学原理的，通常需要编写代码来实现自动交易。虽然这些策略可以自动化，但投资者也需要定期监控它们的表现并进行必要的调整。
网格交易是一种常见的交易策略，它基于设定固定的价格间隔，在价格波动时反复进行交易。网格交易的优缺点如下：
优点：
- 稳定的收益：网格交易的目标是利用价格波动在一定价格范围内反复交易，因此可以获得稳定的收益。即使市场价格出现较大波动，由于网格交易的设计，仍然能够保持相对稳定的收益水平。
- 降低成本：网格交易可以利用价格波动来降低交易成本。在价格下跌时，可以利用固定价格间隔逐步建仓，从而避免了一次性大额交易造成的成本压力。
- 灵活性：网格交易策略可以适应不同的市场环境。例如，如果市场处于震荡行情，网格交易可以帮助投资者获得相对稳定的收益；如果市场处于趋势行情，网格交易也可以根据市场趋势调整交易方向。
缺点：
- 损失控制：在网格交易中，因为交易是基于固定价格间隔进行的，因此可能会导致投资者无法及时控制损失。如果市场价格出现大幅波动，可能会导致固定价格间隔的交易造成较大的损失。
- 无法把握趋势：网格交易的本质是反复进行交易，因此可能会导致投资者无法把握市场的长期趋势。在市场处于长期趋势行情时，网格交易可能会导致投资者错失市场上涨的机会。
- 需要较高的技术水平：网格交易需要投资者具备一定的技术水平，包括编写程序、设计交易策略等技能。对于普通投资者来说，可能需要花费较长时间学习和实践才能掌握网格交易策略。